In diesem Artikel zeigen wir den Einsatz von DecisionRules in einem Finanzdienstleistungsumfeld, genauer gesagt im Genehmigungsprozess für Anträge auf Kreditprodukte. Anders als beim Verkauf von Konsumgütern müssen Kunden, die ein Kreditprodukt „kaufen“ möchten, von dem Institut akzeptiert werden, das die Mittel bereitstellt. Der Genehmigungsprozess besteht aus einer Reihe von Go-/No-Go-Entscheidungen, die auf dem wahrgenommenen Risikoniveau des Kunden, der Eignung des Produkts und dem Pricing entsprechend dem Risikoniveau basieren.
Auf hoher Ebene lässt sich der Kreditgenehmigungsprozess mit der folgenden Struktur beschreiben.
1. Berechtigungsfilter
Die Filterung erfolgt ausschließlich anhand der Antragsdaten und internen Daten, bevor Daten einer Auskunftei abgerufen werden. Anträge können vom Kunden oder vom Kreditgeber initiiert werden, beispielsweise wenn Bestandskunden zusätzliche Produkte angeboten werden. DecisionRules kann diesen Schritt einfach und effizient verwalten und daraus die erste Go-/No-Go-Entscheidung ableiten.
2. Scoring-Filter
Für berechtigte Anträge wird ein Scoring durchgeführt. Das Orchestrierungssystem erhält die Antwort von DecisionRules aus Schritt 1 und verwaltet die Abfrage beziehungsweise Abfragen bei der Auskunftei. Die Score-Berechnung kann in DecisionRules oder in einem separaten Scoring-Service umgesetzt werden, da für Score-Berechnungen häufig Python oder ähnliche Werkzeuge zum Einsatz kommen. Nach der Berechnung des Scores kann DecisionRules Anträge anhand des Score-Grenzwerts herausfiltern und eine Risikoklasse zuweisen. Diese kann für das Pricing und zur Definition des Richtlinien-Regelwerks für die Genehmigung verwendet werden.
3. Pricing
Das Pricing des Finanzprodukts wird anhand der Risikoklasse und der Antragsparameter festgelegt, beispielsweise anhand des beantragten Kreditbetrags. Auf Basis des Pricings lassen sich außerdem zentrale Parameter berechnen, etwa die monatliche Rückzahlung für einen Ratenkredit, der APR und weitere Werte.
Beispiel für einen Kreditantrag
4. Richtlinienregeln
Richtlinienregeln definieren zusätzliche Anforderungen neben dem Risikoscore, die für eine Genehmigung erfüllt sein müssen. Die Regeln können einfach sein, beispielsweise keine gespeicherten CCJs, oder komplexer, etwa wenn bei Risikoklasse X oder schlechter die Debt-to-Income Ratio unter Y % liegen muss. Es kann eine große Zahl von Regeln geben. Für dieses Beispiel bleibt die Darstellung zu Illustrationszwecken bewusst einfach.
5. Affordability
Dies ist der letzte Schritt des automatisierten Genehmigungsprozesses. Affordability-Berechnungen prüfen anhand der verfügbaren Informationen, ob ein Kunde die neue finanzielle Verpflichtung tragen kann. Dieser Schritt ist entscheidend für eine verantwortungsvolle Kreditvergabe und muss aus Sicht der Aufsichtsbehörden nachvollziehbar dargestellt werden. Die Affordability-Berechnung fließt außerdem in das Kreditlimit ein, das einem Kunden für verschiedene Produkte angeboten werden kann, sowohl pro Produkt als auch aggregiert. Das Ergebnis kann eine Genehmigung, eine Ablehnung mit einem möglicherweise tragbaren niedrigeren Alternativbetrag oder eine Weiterleitung an einen manuellen Underwriter sein, sofern dies Teil des Prozesses des Kreditgebers ist. Bei einer Weiterleitung kann dem manuellen Underwriter der vollständige Logikfluss für eine auf die zentralen Entscheidungselemente konzentrierte Bewertung angezeigt werden.
End-to-End-Regelverwaltung
Alle diese Schritte können in DecisionRules als ein zusammenhängender Prozess oder als einzelne Services umgesetzt werden. DecisionRules kann Versionen für regulatorische Anforderungen und eine erneute Anwendbarkeit aufbewahren.
Zusätzlich sollte der Kreditgeber vor der Kontoeröffnung und Bereitstellung der Mittel das Einkommen des Antragstellers prüfen sowie Betrugserkennungs- und Compliance-Prüfungen durchführen. Auch diese Prozesse können DecisionRules verwenden.
Darüber hinaus kann der Kreditvergabeprozess Champion-Challenger-Tests unterstützen, Varianten für unterschiedliche Kanäle der Kundengewinnung ermöglichen und Kunden ein unverbindliches Angebot bereitstellen, bevor sie ihren Antrag endgültig einreichen.
Zu Illustrationszwecken haben wir mit DecisionRules einen beispielhaften Kreditgenehmigungsprozess entworfen. Das nachfolgende Rule-Flow-Diagramm in Abbildung 1 zeigt die Bausteine dieses Prozesses auf hoher Ebene.
Einfache Verwaltung der Schnittstellen
Die im Prozess verwendeten Ein- und Ausgaben (I/O) sind in Abbildung 2 dargestellt. Dieser Prozess ist eine vereinfachte Fassung eines realen Beispiels für ein einzelnes Produkt, einen Ratenkredit. DecisionRules kann jedoch die Logik für verschiedene Produkte mit derselben Struktur effizient verwalten. Dieselben Decision Tables in diesem Rule Flow könnten für mehrere Produkte erweitert werden.
Abbildung 2: Ein-/Ausgabemodell für den Rule Flow aus Abbildung 1. Variablen können zur besseren Übersicht in Kategorien gruppiert werden. Die Ausgaben umfassen Genehmigungsentscheidung, Risikoklasse und Preis.
- Offen für Integrationen
In einem realen Szenario würde DecisionRules die Bausteine und einen Teil der Integration zwischen ihnen verwalten. Ein Orchestrierungssystem würde die Erfassung der Kreditantragsdaten und weiterer interner Daten, Aufrufe von DecisionRules über REST-API-Anfragen, Aufrufe anderer interner Services wie eines Services zur Einkommensprüfung sowie Aufrufe externer Services wie einer Auskunftei übernehmen.
- Vollständig flexibel und skalierbar
Dies ist nur ein mögliches Beispiel für eine Implementierung. DecisionRules ist flexibel und kann unterschiedlich gestaltete Prozesse abbilden. Für jeden Schritt können separate Prozesse eingerichtet werden, wobei das externe Orchestrierungssystem DecisionRules mehrfach aufruft. Beispielsweise lassen sich getrennte Prozesse für die Angebotserstellung und die endgültige Entscheidung betreiben, die dieselben Bausteine und damit dieselben Regeln verwenden. Jede Regel kann als eigener Endpunkt aufgerufen oder in mehreren Regelketten kombiniert werden. In DecisionRules entsteht die Lösung, die zu Ihren Anforderungen passt. Ihre Anforderungen müssen nicht an das Werkzeug angepasst werden.
- Starke Compliance unter der Kontrolle der Richtlinienverantwortlichen
DecisionRules überträgt die Definition und Verwaltung von Parametern und Regeln direkt in die Verantwortung des Verantwortlichen für Kreditrichtlinien. Das Werkzeug ermöglicht die Erstellung von Regeln und Entscheidungen ohne Programmierung. Bereitstellungen im production-System lassen sich mit einem Klick durchführen. Es ist konsequent auf den Fachbereich ausgerichtet und ermöglicht die unverzügliche Bereitstellung von Änderungen an Richtlinien. Eine robuste Historien- und Versionsverwaltung sowie die Konfiguration geeigneter Rollen stellen sicher, dass jederzeit eine angemessene Governance eingehalten wird. Fachliche Stakeholder auf unterschiedlichen Hierarchieebenen können die für die Kreditvergabe verwendeten Regeln einsehen und die eingesetzte Logik nachvollziehen. Die Entwicklung des ursprünglichen Logikdesigns in DecisionRules und die Integration in die Softwareumgebung des Unternehmens sind unkompliziert. Auch wenn diese Aufgaben üblicherweise von technischen Spezialisten ausgeführt werden, können Verantwortliche für Kreditrichtlinien dank der benutzerfreundlichen Oberfläche von DecisionRules eng in die Regelgestaltung eingebunden werden und später die vollständige Kontrolle über Regeldesign und Konfiguration übernehmen.
Weitere Details folgen
Die verschiedenen Schritte des oben dargestellten Beispielprozesses werden in den folgenden Artikeln ausführlicher beschrieben: Berechtigungsfilter, Scoring, Risikoklassifizierung und Pricing, Richtlinienregeln, Affordability-Berechnung und alternative Implementierung. Weitere Artikel dazu folgen.
Mauricio Batista
Risikomanager